XPS-Finanzsoftware

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Monte-Carlo-Simulation - Gaußsche Glockenkurve

XPS-Finanztools - Update Okt 2016

Mit der Monte-Carlo-Simulation wird die Wirkung der Volatilität auf Depotverläufe dargestellt. Unser Monte-Carlo-Tool hat bereits einige Erweiterungen erfahren. Hinzugekommen ist jetzt die Darstellung der Gaußschen Glockenkurve.

Volatilität ist die relevante Kennzahl für die Schwankungen der Rendite. Mathematisch gesehen ist die Volatilität die Standardabweichung der Renditeerwartung. Die Renditeerwartung ist die gemittelte Rendite, wenn man die Anlage über sehr viele Jahre beobachtet. Die einzelnen jährlichen Renditen schwanken um diesen Erwartungswert. Wie weit die einzelnen jährlichen Renditen auseinanderliegen, hängt von der Volatilität ab. Je niedriger die Volatilität, umso dichter liegen die jährlichen Renditen beim Erwartungswert. Die Verteilung wird dabei als Gaußsche Normalverteilung oder Glockenkurve angenommen.

Über die Gaußsche Glockenkurve kann man ermitteln, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Rendite in einem vorgegebenen Bereich liegt.

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