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Artikel „Monte Carlo Simulation für Investmentdepots“

Volker Weg im Financial Planning Magazin - Ausgabe Nov 2016

Wie man die Renditeschwankungen von Kapitalanlagen verständlich machen kann.

Berater stehen regelmäßig vor der Aufgabe, Kunden die Entwicklung eines Investmentdepots mit Einmalanlage, Spar- und Auszahlplänen aufzuzeigen. Diese Entwicklungsrechnung erfolgt in aller Regel mit einer angenommenen Renditeerwartung, also ohne die Schwankungen an den Kapitalmärkten zu berücksichtigen. Beim Kunden entsteht dadurch der Eindruck eines kontinuierlichen Verlaufs, der jedoch nie eintreten wird.

Will man die Schwankungen bei der Depotentwicklung analysieren, benötigt man Volatilitäten und kann damit die Wirkung der Schwankungen über eine Monte-Carlo-Simulation aufzeigen. [...]

Bei der Beratung zu Investmentdepots wird das Thema „Risiko“ bzw. „Volatilität“ wahrscheinlich immer diskutiert, aber fast nie gerechnet. Beispielsimulation und Monte-Carlo-Simulation bieten hervorragende Möglichkeiten, die Problematik zu veranschaulichen und neben allgemeiner Prosa über Diversifikation auch quantitative Ergebnisse zu liefern.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: Monte Carlo Simulation für Investmentdepots.

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